APP亚博娱乐交易中的 Gamma PnL 是如何产生的?

爱用户 2019-11-5 13:38 979 2
Option PnL = Delta PnL + Gamma PnL + Vega PnL + Theta PnL + unexplained
其中,Gamma PnL 是如何产生的?如果不做dynamic hedging,还有 Gamma PnL 吗?
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产生于股价变动的二次方对于option的价值的影响,用perfect dynamic delta hedging即可消除gamma pnl
在现实生活中里delta和gamma是separately managed的,根据一段价格区间的ganma concentration来对冲
delta对冲了,就是gamma引起的收益,当然还要扣除vega和theta。
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