APP亚博娱乐日报(20191105):金融板块冲高回落,50ETFAPP亚博娱乐成交活跃

华宝财富魔方 2019-11-5 21:53 231 0
分析师:奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 成交量和PCR指标
11月5日成交4306987张50ETFAPP亚博娱乐合约,其中认购APP亚博娱乐成交2512825张,认沽APP亚博娱乐成交1794162张,PUT-CALL比率(PCR指标)为71.4%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。


2. APP亚博娱乐杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。从下图可以看到理论杠杆最高近80,实际杠杆最高近100。现货市场的情绪传递到APP亚博娱乐市场后得到了放大,APP亚博娱乐市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。
3. 日内ATM隐含波动率
认购和认沽APP亚博娱乐合约的日内ATM波动率窄幅震荡,认购APP亚博娱乐的ATM波动率目前在12%-13.5%之间,认沽APP亚博娱乐的在14%-16.5%之间。


4. 日内Borrow Rate
50ETFAPP亚博娱乐合约隐含的借贷利率窄幅幅震荡,目前在2%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。


5. 上证50指数期货基差


上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.12%左右。


6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对APP亚博娱乐平价套利以及箱体套利机会进行统计。11月5日没有出现相应的无风险套利机会。




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