50ETF冲高回落,认购APP亚博娱乐和熊市价差意义得到验证

APP亚博娱乐世界 2019-11-5 21:55 218 0
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行情一览



50ETF冲高回落,全日累计小涨。今日50ETF开盘后较为平淡,十点左右,央行宣布开展4000亿元1年期MLF操作,利率下降5个基点至3.25%。A股在10:30左右开始快速普涨,50ETF随之上涨,成功突破近一年来的最高点并一度达到3.117。下午50ETF随市场回落,全日最终收于3.086,收涨0.55%。
隐含波动率盘中与标的同步涨跌,全日微幅回升但仍处于2018年以来低位。50ETF20日历史波动率由11.4%下降至11.3%。平值APP亚博娱乐合约加权隐含波动率由12.5%上升至13.0%,全体合约加权隐含波动率由13.0%上升至13.4%,均处于2018年以来的历史低位。从日内走势来看,各月平值合约隐含波动率随标的上涨而上升,又随标的回落而下降。从隐含波动率锥来看,11月合约隐含波动率在各合约中较低,买入性价比较高。
投资者情绪由中性转向看涨。波动率曲面Skew由-0.5%下降至-6.3%。投资者情绪情绪由中性转为看涨。






谁是赢家



认购普涨,盘中出现翻倍行情。今日在50ETF冲高回落累计小涨,隐含波动率小幅上行行情下,认购APP亚博娱乐普遍上涨,平值、浅虚值认购APP亚博娱乐合约在盘中一度出现翻倍行情,不过随着下午标的及隐含波动率的回落,APP亚博娱乐收益也回落至40%左右。
认购APP亚博娱乐和熊市价差意义得到验证,买方调仓止盈可进一步提升收益。今日50ETF突破高点,隐含波动率出现回升,买认购APP亚博娱乐的投资者获得了不错的收益。与此同时,认购APP亚博娱乐的买方如果像我们昨日所说、在获利的同时注意及时向上挪仓,则可以进一步提升全日收益(例如买入11月3.10购的投资者在标的涨上3.10后及时转为等张数的11月3.20购,全日收益可达到80%)。此外,由于今日市场高位上涨,隐含波动率和标的基本同步变动从而导致标的上涨时候虚值认购APP亚博娱乐获利最佳;而标的回落时候隐含波动率下降,虚值认沽APP亚博娱乐不赚钱;这就是我们近期强调看涨买认购、看跌做熊市价差,对二者加以重视的原因。



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